Ce podcast présente un guide complet pour la conception d'une stratégie de suivi de tendance à l'aide d'ETF indiciels à large répartition.

L'article met l'accent sur la robustesse historique de cette tactique et sa gestion des risques supérieure, notamment grâce à une limitation asymétrique des pertes lors des krachs boursiers majeurs.

Il explique que la persistance des tendances de marché est due au comportement humain et aux flux institutionnels, et préconise l'approche du momentum absolu (en particulier l'utilisation de la moyenne mobile simple (MMS) à 200 jours) comme mécanisme de protection du capital.

Par ailleurs, le texte examine de manière critique différentes méthodologies, soulignant la supériorité des signaux prix/MMS sur les indicateurs décalés tels que le « Golden Cross », et suggère que les bons du Trésor à court terme ou les fonds monétaires constituent désormais l'actif défensif privilégié par rapport aux obligations à long terme.

Enfin, l'article propose un cadre de mise en œuvre pratique pour les investisseurs français, détaillant comment utiliser les ETF synthétiques au sein d'un PEA (Plan d'Épargne en Actions) afin d'optimiser la fiscalité de cette stratégie d'investissement active.

Retrouvez l'article complet : https://help.investminder.com/hc/fr/articles/53187751360921-Comment-concevoir-une-Strat%C3%A9gie-de-Suivi-de-Tendance-sur-ETF-Indiciels-Larges